فدرال رزرو؛ شفافیت تست استرس بانک‌ها

نکات کلیدی

• هیئت مدیره فدرال رزرو در حال دریافت نظرات عمومی برای تغییرات پیشنهادی در فرآیند تست استرس سالانه خود است.
• این پیشنهادات با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی عمومی در مورد مدل‌ها و سناریوهای فرضی تست استرس طراحی شده‌اند.
• تست‌های استرس برای اطمینان از توانایی بانک‌های بزرگ در مقاومت در برابر رکودهای اقتصادی شدید حیاتی هستند.
• در حالی که انتظار می‌رود شفافیت افزایش یابد، فدرال رزرو پیش‌بینی نمی‌کند که این پیشنهادات منجر به تغییرات قابل توجهی در الزامات سرمایه برای مؤسسات تحت نظارت شود.
• مهلت ارائه نظرات عمومی برای سناریوهای سال ۲۰۲۶، اول دسامبر ۲۰۲۵ و برای شفافیت مدل و سناریو، ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ است.

فدرال رزرو به دنبال بازخورد برای بهبود تست‌های استرس

هیئت مدیره فدرال رزرو دوره‌ای برای دریافت نظرات عمومی آغاز کرده است تا بازخوردهایی را در مورد بهبودهای پیشنهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی عمومی برنامه سالانه تست استرس خود جمع‌آوری کند. این پیشنهادات بخشی از تعهد مداوم هیئت مدیره برای اصلاح فرآیندهای نظارتی خود است.

این پیشنهادات به طور مشخص به دنبال دریافت نظرات در مورد روش‌های مورد استفاده در مدل‌های تست استرس، تعدیلات در چارچوب توسعه سناریوهای اقتصادی فرضی، و محتوای سناریوهای فرضی برای چرخه آزمون استرس سال ۲۰۲۶ است.

چرا تست‌های استرس اهمیت دارند؟

تست‌های استرس یک ابزار نظارتی ضروری هستند که توسط فدرال رزرو برای اطمینان از کافی بودن ذخایر سرمایه موسسات مالی بزرگ استفاده می‌شود. کفایت سرمایه برای اطمینان از اینکه بانک‌ها می‌توانند در دوره‌های رکود اقتصادی شدید یا بحران مالی، به وام‌دهی به مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها ادامه دهند، حیاتی است.

در دسامبر ۲۰۲۴، هیئت مدیره فدرال رزرو قصد خود را برای معرفی بهبودهای قابل توجه در چارچوب تست استرس اعلام کرد تا اثربخشی آن را در شناسایی ریسک‌های بالقوه بخش بانکی افزایش دهد.

معاون نظارت، میشل دبلیو. باومن، اظهار داشت: هیئت مدیره برای اجتناب از اختلافات حقوقی، متعهد به ایجاد بهبودهای قابل توجه در شفافیت تست‌های استرس شده است. این پیشنهادات گامی ضروری در جهت تحقق این تعهد هستند و به رعایت فرآیند قانونی کمک می‌کنند. او همچنین تاکید کرد: مؤسسات تحت نظارت باید تابع قوانین شفاف و کاملاً روشن باشند. الزامات سرمایه نباید به گونه‌ای تعیین شوند که از بررسی دقیق عمومی دور بمانند. به عنوان معاون نظارت، من متعهد به ارائه شفافیت و پاسخگویی برای هیئت مدیره و مؤسسات تحت نظارت خود هستم. این امر برای حفظ ارزش برنامه تست استرس و همچنین برای نظارت و قانون‌گذاری به طور کلی ضروری است.

حوزه‌های کلیدی برای اظهارنظر عمومی

علاوه بر مدل‌ها و سناریوها، این پیشنهادات نظرخواهی در مورد سایر جنبه‌های مهم فرآیند تست استرس را نیز شامل می‌شود. این موارد عبارتند از: اجرای فرآیند افشای بهبود یافته برای تمرین‌های آتی تست استرس، اصلاحات پیشنهادی در جدول زمانی سالانه برای اختصاص زمان مشخص به بازخورد سناریو، و تجدید نظر در فرم‌های گزارش‌دهی با هدف کاهش بار انطباق برای مؤسسات و در عین حال بهبود ثبت ریسک‌های مرتبط.

💡 تنوع مشاهده شده در نتایج سالانه تست استرس تحت تأثیر چندین عامل است، به ویژه طراحی سناریوهای فرضی. در حالی که نتایج گذشته نوسانات قابل توجهی را در سال به سال نشان داده و بر الزامات سرمایه تأثیر گذاشته است، هیئت مدیره پیش‌بینی می‌کند که تغییرات پیشنهادی در مدل‌ها و سناریوهای تست استرس، الزامات سرمایه را در سناریوهای مختلف استرس و شرایط اولیه تست برای شرکت‌هایی که تحت تست استرس نظارتی قرار می‌گیرند، به طور اساسی تغییر نخواهد داد.

مهلت‌های ارائه بازخورد عمومی

فدرال رزرو مهلت‌های مشخصی را برای ارائه نظرات عمومی در مورد تغییرات پیشنهادی تعیین کرده است. بازخورد مربوط به سناریوهای فرضی برای تست استرس سال ۲۰۲۶ تا اول دسامبر ۲۰۲۵ دریافت خواهد شد. پس از آن، نظرات در مورد پیشنهادات گسترده‌تر برای افزایش شفافیت مدل و سناریو تا ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ انتظار می‌رود.

برای سوالات رسانه‌ای، علاقه‌مندان می‌توانند از طریق ایمیل به آدرس [email protected] یا از طریق تلفن با شماره (202) 452-2955 با فدرال رزرو تماس بگیرند.

جمع‌بندی

ابتکار فدرال رزرو برای افزایش شفافیت و پاسخگویی عمومی در چارچوب تست استرس سالانه خود، یک پیشرفت قابل توجه در رویه‌های نظارتی محسوب می‌شود. هیئت مدیره با فعالانه به دنبال ورودی‌های گسترده‌تر عمومی در مورد مدل‌ها، سناریوها و جدول زمانی، قصد دارد سیستمی قوی‌تر و قابل فهم‌تر را برای حفظ کفایت سرمایه بانک‌ها توسعه دهد.

اگرچه تأثیر فوری بر الزامات سرمایه اندک پیش‌بینی می‌شود، اما مزایای بلندمدت افزایش وضوح و بهبود فرآیند قانونی انتظار می‌رود اثربخشی برنامه تست استرس و چارچوب کلی نظارتی را به طور قابل توجهی تقویت کند.